برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل arma با استفاده از ماتریس باند
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
منصوری بهزاد ,چینی پرداز رحیم
|
|
منبع
|
علوم آماري - 1397 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:527 -547
|
|
چکیده
|
در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل arma با بهره گیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل arma با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریب هایی نیز برای معیارهایی مانند کولبکلیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدل های arma با استفاده از تقریب های به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از داده های شبیه سازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدل های مختلف arma نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سری های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگی های قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.
|
|
کلیدواژه
|
مدل arma، ماتریس باند، تابع درستنمایی، ممیزی سری‌های زمانی.
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه آمار, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه آمار, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|