>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی انواع تغییرات تاثیر گذار بر رفتار مدل‌های سری‌ زمانی  
   
نویسنده ذبیحی مقدم رضا ,چینی‌پرداز رحیم
منبع علوم آماري - 1397 - دوره : 12 - شماره : 1 - صفحه:143 -163
چکیده    در این مقاله روشی برای استفاده از خروجی های کالمن فیلتر برای شناسایی تغییرات تاثیر گذار سری زمانی ارائه شده است. از آن جا که الگوریتم کالمن فیلتر برای تحلیل مدل های فضای حالت به کار می رود که مدل های خطی arma را پوشش می دهد، استفاده از این روش می تواند برای شناسایی تغییرات از جمله مقادیر پرت به کار رود. در این مقاله روش پیشنهاد شده برای شناسایی پنج تغییر: نقطه پرت جمع پذیر، تغییر سطح، تغییرات فصلی، تغییر دوره و شیب ناگهانی سری زمانی استفاده شده است. توانایی روش پیشنهادی در یافتن نقاط تاثیر گذار با استفاده شبیه سازی نشان داده شد. به عنوان یک مثال واقعی داده های ازدواج در کشور انگلیس مورد بررسی قرار گرفت.
کلیدواژه موارکننده فیلتر کالمن، نقاط پرت، مدل‌های ساختاری، مدل فضای حالت، شکست ساختاری
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه آمار, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه آمار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved