>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی در مدل مخاطره جمعی  
   
نویسنده بازیاری ابوذر
منبع علوم آماري - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:17 -36
چکیده    مدل مخاطره جمعی شرکت بیمه با سرمایه اولیه ثابت وقتی فرآیند تعداد خسارت‌های رخ‌داده شده از طرف بیمه‌گذاران در یک بازه زمانی مشخص دارای توزیع پواسن با نرخ ثابت باشد، در نظر گرفته شده است. برای محاسبه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی از مفاهیم فرآیندهای تصادفی و معادلات دیفرانسیل استفاده می‌شود. همچنین یک فرمول صریح برای تعیین تقریب لاندبرگ در یافتن تقریبی احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی بر حسب تابع توزیع متغیرهای تصادفی تعداد خسارت‌های بیمه‌گذاران به‌دست آمده است. با مثال‌های عددی نتایج به‌دست آمده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نشان داده شده که برای هر مقدار سرمایه اولیه، تقریب احتمال ورشکستگی محاسبه شده در این مقاله، نسبت به تقریب‌های به‌دست آمده برای احتمالات ورشکستگی توسط دیگر نویسندگان به مقدار واقعی آن نزدیکتر و خطای آن کمتر است.
کلیدواژه احتمال ورشکستگی زمان نامتناهی، معادلات دیفرانسیل، مدل مخاطره جمعی، ‌‌تقریب لاندبرگ
آدرس دانشگاه خلیج فارس بوشهر, گروه آمار, ایران
پست الکترونیکی ab_bazyari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved