بهینه‌سازی تنوع سهم‌های موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شمس قارنه ناصر ,شهلایی شهاب‌الدین
|
|
منبع
|
مديريت دارايي و تامين مالي - 1394 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:1 -14
|
|
چکیده
|
این پژوهش به ارایه معیاری کمی برای حد بهینه متنوع‌سازی در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی می‌پردازد، لذا ابتدا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موجود در جامعه آماری را به ازای همه حالت‌های 0 تا 100 درصدی برای نسبت پنج سهم با وزن بیشتر به کل دارایی صندوق به دو دسته بخشی و غیربخشی تقسیم می‌کند. سپس درصدی که بیشترین اختلاف نسبت ریسک به بازده بین سبد صندوق‌های بخشی و سبد صندوق‌های غیربخشی را حاصل می‌کند، به عنوان میزان بهینه تنوع سهم‌های موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی پیشنهاد می‌نماید.
|
|
کلیدواژه
|
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ,صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی ,متنوع‌سازی
|
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|