>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری  
   
نویسنده استاد هاشمی علی ,صادقی شریف جلال ,سوری علی
منبع نوآوري و ارزش آفريني - 1400 - دوره : 10 - شماره : 19 - صفحه:55 -68
چکیده    هدف این مقاله بررسی تاثیر شوک‌های متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی در ایران است. برای این منظور یک مدل‌ خودرگرسیونی برداری ساختاری (svar) شامل درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی، نقدینگی، نرخ بهره اسمی، نااطمینانی تورم و تولید ناخالص داخلی و سنجه تغییر در ارزش در معرض خطر شرطی (∆covar) طراحی و با استفاده از داده‌های فصلی (1396-1370) برآورد و با استفاده از توابع ضربه آنی و بر اساس تجزیه چولسکی واکنش ریسک سیستمی نسبت شوک در هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمتی نفت، نااطمینانی تورم، نرخ ارز و نرخ سود بانکی تاثیر فزاینده بر ریسک سیستمی دارد. درحالی‌که رشد مثبت اقتصادی کاهش ریسک سیستمی را به همراه دارد. بر اساس یافته‌های تحقیق، سیاست‌گذار پولی می‌بایست با اتخاذ سیاست‌های قاعده‌مند پولی و ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم، احتمال وقوع ریسک سیستمی نظام بانکی را کاهش دهد.
کلیدواژه ریسک سیستمی نظام بانکی ,متغیرهای کلان اقتصادی ,ارزش در معرض خطر شرطی ,رگرسیون کوانتایل ,مدل خودرگرسیونی برداری
آدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه مدیریت مالی و حسابداری, ایران, دانشگاه تهران, گروه اقتصاد نظری, ایران
پست الکترونیکی alisouri@ut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved