مدلی برای کارایی نسبی بانک‌های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

هدف: هدف از این پژوهش بررسی کارایی نسبی بانک های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. طرح/روش/رویکرد: بانک های تجاری در بازار سهام عراق برای آزمون فرضیه ها استفاده شدند. نمونه نهایی 11 بانک بین سال های 2015 تا 2022 را پوشش می دهد. در این مدل از تحلیل پوششی داده‌ها، ما به دنبال حداکثر کردن کارایی واحد هدف هستیم. این رویه هنگامی که کارایی واحد هدف یا دست کم یکی دیگر از واحدها، معادل یک شود متوقف می گردد. بنابراین برای هر واحد ناکارآمد، حداقل یک واحد دیگر وجود دارد که با همان وزن‌های واحد هدف به دست آمده از حل مدل، دارای کارایی یک است. به این واحدهای کارا، گروه مرجع واحد ناکارا گفته می‌شود. همچنین به واحد فرضی که روی مرز کارایی است واحد مجازی گفته می شود. مقدار λ  ترکیبی از واحدهای مرجع را نشان می دهد که برای ساخت واحد مجازیِ هر واحد به کار می رود. میزان مازاد ورودی در هر کدام از واحدهای ناکارا  و نیز میزان کمبود خروجی در هر کدام از واحدهای ناکارا محاسبه گردید. مازاد ورودی بیانگر این نکته است که هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی چه میزان تغییر در متغیرهای ورودی خود باید اعمال نماید، تا به کارایی واحد مرجع خود دست پیدا کند. کمبود در خروجی بیان می‌کند هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع خود، به چه میزان تغییر در خروجی های خود نیاز دارد. در نهایت مقادیر هدف محاسبه شد که این مقادیر هدف، همان مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها هستند. یافته‌ها: مدل پیشنهادی که در بازه زمانی مورد نظر برای بانک‌های تجاری در بازار سهام عراق اعمال شد، رویکرد محدودی را برای وزن‌های واحد هدف برای dea اتخاذ می‌کند که منجر به مقادیر هدف می‌شود که مقادیر بهینه ورودی و خروجی است.اصالت/ارزش: در بخش بانکی، رابطه بین ورودی ها و خروجی ها پیچیده است. به ویژه در مواردی که وجود یک ورودی یا خروجی مشروط به وجود دیگری باشد. پویایی این رابطه، مستلزم توجه دقیق و ادغام راه‌حل‌های پیشرفته ای است که ذاتاً مزایای قابل‌توجهی را برای عملیات بانکی فراهم نماید. بنابراین با انتخاب استراتژیک وزن های بهینه ی ورودی و خروجی می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری (dmu) را بهینه کرد. این روش به طور موثر پیچیدگی های مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای همگن را با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم (dea) برای ارزیابی کارایی این واحدها بررسی می کند.

a model for the relative efficiency of commercial banks in the iraqi stock market using data envelopment analysis method

purpose: the purpose of this study is to investigating the relative efficiency of commercial banks in the iraqi stock market using data envelopment analysis method.design/methodology/approach: commercial banks in the iraqi stock market were used to test the hypotheses. the final sample covers 11 banks between 2015 and 2022. in this model of data envelopment analysis, the hypothetical unit that is on the efficiency limit is called the virtual unit. the value of λ indicates the combination of reference units used to make the virtual unit of each unit. then, the amount of excess input in each of the inefficient units and the amount of output deficiency in each of the inefficient units are calculated. finally, the target values, which are the optimal input and output values, are calculated.findings: the proposed model that was applied to commercial banks in the iraqi stock market in the desired period of time, adopts a limited approach to target unit weights for dea which resulted in the target values that is the optimal values of inputs and outputs.originality/value: in the banking sector, the relationship between inputs and outputs is complex. therefore, by strategic selecting, the optimal weights of the input and output, we can optimizing the efficiency of the decision units (dmu). this method effectively examines the complexities related to the inputs and outputs of homogeneous units using conventional data envelopment analysis (dea) models to evaluate the efficiency of these units. in addition, this paper further advances the literature by examining the relative efficiency of commercial banks in the iraqi stock market in the context of the emerging market, iraq.