بررسی تاثیرگذاری نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مدل camels

سلامت نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تضمین توسعه پایدار در سطح ملی و بین المللی اهمیت زیادی دارد. بنابراین، آشکارسازی عوامل موثر بر سلامت بانک‌ها و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی سیاست‌های اقتصادی حائز اهمیت است. عوامل متعددی بر سلامت مالی نظام بانکی در سطح شرکت و سطح کشور تاثیر می‌گذارد. که بسته به نوع و ماهیت دارای اثری متفاوت هستند. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد و سلامت نظام بانکی تا اندازه زیادی وابسته به شرایط محیطی اقتصاد کلان با تاثیر‌پذیری متناقض است. با توجه به این موضوع در این مطالعه تاثیر نامعینی متغیرهای کلان اقتصادی و عوامل خاص بانکی بر سلامت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران طی دوره 1385-1400 با استفاده از روش داده‌های تابلویی و اثرات ثابت و با بهره‌مندی از نرم افزار eviews مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داده است که حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، اندازه بانک و کیفیت قانون‌گذاری تاثیر منفی و معنی‌‎داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند. در مقابل نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و رقابت بانکی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شاخص سلامت مالی نظام بانکی دارند.

investigating the impact of uncertainty of macroeconomic variables on the soundness of the banking system of the islamic republic of iran in the framework of the camels model

the banking system soundness is very important for maintaining economic, social and political stability and ensuring sustainable development at the national and international levels. therefore, revealing the factors affecting the health of banks and considering these factors in the design of economic policies is important. several factors affect the financial health of the banking system at the company level and the country level. which have a different effect depending on the type and nature. in this regard, studies show that the performance and banking system soundness is largely dependent on the environmental conditions of the macroeconomic environment with contradictory influence. according to this issue, in this study, the uncertain effect of macroeconomic variables and bank-specific factors on the health of the banking system of the islamic republic of iran during the period 2001-2021 was investigated using the panel data method and fixed effects and with the benefit of eviews software.the results of the survey have shown that corporate governance, economic growth, bank size and quality of supervision have a negative and significant effect on the financial soundness index of the banking system. in contrast, the uncertainty of macroeconomic variables and banking competition have a positive and significant effect on the financial soundness index of the banking system.