تاثیر نرخ سود بین بانکی و شیب منحنی عایدی بر سودآوری بانک‌های منتخب در ایران

سودآوری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد بانک‌ها محسوب می‌شود. بنابراین مطالعه‌ی وضعیت سودآوری سیستم بانکی و عوامل موثر بر آن از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی تاثیر عوامل مختلف بر سودآوری بانک‌های تجاری فعال در سیستم بانکداری ایران طی دوره‌ زمانی 1394 1388 با استفاده از یک الگوی پانل پویا (gmm)، بر سه شاخص نرخ بازده دارایی (roa)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (roe) و خالص درآمد بهره‌ای (nim) است. نتایج کلی الگو‌های برآوردی بیانگر آن است که متغیر‌های اهرم مالی و نرخ رشد دارایی تاثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر مثبت بر خالص درآمد بهره‌ای دارد. متغیر‌های نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره‌ بین بانکی، شیب منحنی عایدی و شاخص تمرکز صنعت تاثیر مثبت و معنی‌دار بر نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، و تاثیر منفی بر خالص درآمد بهره‌ای دارند. با این حال، تاثیر شاخص تمرکز صنعت بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بی‌معنی است.

The Impact of Repo and Slope of Yield Curve on Bank Profitability in Iran

Profitability is one of the most important indicators of bankschr('39') performance. Therefore, studying the state of profitability of the banking system and the factors affecting it is of particular importance. The main purpose of this study was to investigate the effect of various factors on the profitability of active commercial banks in the banking system of Iran during the period of 13841388 using a dynamic panel model (GMM), on three indicators of return on equity (ROA), return on equity (ROE) ) and net income income (NIM). The general results of estimated models indicate that financial leverage variables and asset growth rate have a negative and significant effect on the return on asset and return on equity, and has a positive effect on net interest margin. GDP growth rates, Repo, Slope of yield curve and Hirschman Harpindal Index have a positive and significant effect on the return on Asset and return on equity, and have a negative effect on net interest margin. But the impact of the Hirschman Harpindal Index on equity returns is meaningless.