|
|
|
|
New S-Rock Methods For Stochastic Differential Equations With Commutative Noise
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
Haghighi A.
|
|
منبع
|
Iranian Journal Of Numerical Analysis And Optimization - 2019 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:105 -126
|
|
|
|
|
چکیده
|
The class of strong stochastic runge–kutta (srk) methods for stochas tic differential equations with a commutative noise proposed by r¨ oßler (2010) is considered. motivated by komori and burrage (2013), we design a class of explicit stochastic orthogonal runge–kutta chebyshev (srockc2) meth ods of strong order one for the approximation of the solution of itˆo sdes with an mdimensional commutative noise.the meansquare and asymptotic stability analysis of the newly proposed methods applied to a scalar linear test equation with a multiplicative noise is presented. finally, some numer ical experiments for stochastic models arising in applications are given that confirm the theoretical discussion.
|
|
کلیدواژه
|
Stochastic Differential Equations ,Rungekutta Methods ,Stochastic Mean Square Stability ,Stiff Equations ,Commutative Noise
|
|
آدرس
|
Razi University, Faculty Of Science, Department Of Mathematics, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
a.haghighi@razi.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
روش های SROCKجدید برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی با نویز جابجایی
|
|
|
|
|
Authors
|
حقیقی امیر
|
|
Abstract
|
در این مقاله، ابتدا کلاس روش های رونگکوتای تصادفی بیان شده توسط روسلر (٢٠١٠) برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی با نویز جابجایی در نظر گرفته میشود. سپس، با استفاده از ایده بیان شده توسط برج و کُموری(٢٠١٣)، یک کلاس از روش های رونگکوتای تصادفی متعامد صریح (SROCKC٢) از مرتبه ی قوی یک برای تقریب جواب معادلات دیفرانسیل تصادفی ایتو با نویز جابجایی طراحی می گردد. در ادامه، پایداری میانگین مربعی و مجانبی روش های پیشنهادی روی یک معادله ی اسکالر خطی آزمون با نویز ضربی مورد تحلیل قرار می گیرد. در انتها، با ارائه نتایج عددی حاصل از شبیه سازی برخی مدل های تصادفی کاربردی مطالب بیان شده مورد تایید قرار خواهد گرفت.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|