|
|
|
|
بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل arch در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
درودیان محمد‌هادی ,اولیاء محمد‌صالح ,امیری امیر‌حسین ,صادقی حجت‌الله
|
|
منبع
|
مهندسي و مديريت كيفيت - 1396 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:106 -113
|
|
چکیده
|
شناسایی تغییرات معنادار در شاخص های کلیدی فرآیندهای مالی یکی از نکات مورد توجه در سال های اخیر و پس از بحران های مالی می باشد. نمودارهای کنترل یکی از ابزارهای قدرتمندمورد استفاده در این زمینه می باشد. نکته قابل توجه در استفاده عملی از نمودارهای کنترل، تخمین پارامترهای فرآیند بر اساس داده های در دسترس می باشد. علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه بررسی تاثیر تخمین پارامترها بر روی عملکرد نمودارهای کنترل، تحقیقات کمی بر روی فرآیندهایی با مشاهدات وابسته زمانی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده مدل سری زمانی auto regressive conditional heteroskedasticity (arch) در پایش فرآیندهای مالی، در این مقاله، به بررسی تاثیر اندازه نمونه اولیه برای تخمین پارامترهای مدل بر روی عملکرد نمودارهای کنترل فاز 2 پرداخته می شود. عملکرد هر یک از نمودارهای کنترل با استفاده از مطالعات شبیه سازی و بر اساس معیارهای aarl و sdarl بررسی و نتایج حاصل تشریح می گردد.
|
|
کلیدواژه
|
کنترل فرایند آماری، نمودارهای کنترل، مدل سری زمانی arch، تخمین پارامتر، فرایندهای مالی
|
|
آدرس
|
دانشگاه یزد, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده فنی مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه شاهد, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی صنایع, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
sadeghi@yazd.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|