تخمین و ارزیابی کارایی فنی شرکت‌های پتروپالایش بورسی: رویکرد تحلیل پوششی‌ داده‌های بوت‌استرپ

مقدمه و هدف: صنعت پتروشیمی در ایران، به عنوان یکی از صنایع پرچم‌دار، جایگاه بسیار پررنگی در اقتصاد کشور داشته و سهم قابل توجهی محصول به صنایع پایین دست خود عرضه می‌کند. در دهه‌های اخیر، با پیشرفت فناوری و تحقیقات در زمینه پتروپالایش، این صنعت شرایط بهتری پیدا کرده که این امر باعث کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروپالایش و نقش آن در رشد اقتصادی، هدف این مقاله ارزیابی کارایی شرکت‌های این صنعت با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های بوت‌استرپ می‌باشد. این روش رویکردی برای ارائه استنتاج آماری درخصوص معیارهای کارایی فنی در مدل‌های مرزی ناپارامتریک پیشنهاد نموده ‌است.روش‌: در این مقاله کارایی فنی 21 شرکت پتروپالایش بورسی در دوره 1397 تا 1402 تخمین و ارزیابی گردیده است. بدین منظور، از یک رویکرد دو مرحله‌ای استفاده شد. ابتدا نمرات کارایی نهاده‌محور تحت فروض بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده برای تمامی شرکت‌ها با دو رویکرد شعاعی (کارایی دبرو- فارل) و غیرشعاعی (کارایی راسل) برآورد گردید. سپس با کمک نتایج این مرحله، آزمون ناپارامتریک استقلال برای تعیین نوع اجرای روش بوت‌استرپ انجام گرفت. در نهایت، با در نظر گرفتن نتایج این آزمون، نمرات کارایی شرکت‌های پتروپالایش با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های بوت‌استرپ برآورد و تحلیل‌ها انجام پذیرفت. فرآیند بوت‌استرپ امکان تخمین تورش و فواصل اطمینان تخمین ابتدایی را فراهم می‌کند.یافته‌ها: نتایج بخش نخست مقاله نشان داد که در دوره مورد بررسی، پتروشیمی تندگویان در هر سه حالت بازدهی مقیاس ثابت، متغیر و غیرفزاینده از کارایی دبرو- فارل برخوردار است. هم‌چنین پتروشیمی زاگرس و فناوران نیز در حالت بازدهی مقیاس متغیر دارای کارایی دبرو- فارل است؛ اما 18 شرکت‌ دیگر ناکارا بودند. بدترین وضعیت در کارایی دبرو-فارل مربوط به پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 0.68 در حالت بازدهی مقیاس ثابت می‌باشد. نمرات کارایی فنی شعاعی تصحیح‌شده تورش در هر سه بوت‌استرپ همگن، ناهمگن و زیرنمونه‌گیری در بخش دوم مقاله حکایت از آن دارد که هیچ یک از 21 شرکت پتروپالایش از کارایی فنی برخوردار نیستند. نظر به نتایج، شرکت‌های فناوران و تندگویان وضعیت بهتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. در مقابل، شرکت‌های آریا، پردیس، شیراز و نفت اصفهان بدترین وضعیت را از نظر کارایی فنی نهاده‌محور دارا هستند. یافته‌های کارایی فنی ستانده‌محور بیان داشتند که دو شرکت تندگویان و زاگرس از کارایی برخوردارند و پتروشیمی غدیر با نمره کارایی 1.37 بدترین وضعیت را دارا می‌باشد که بدان معناست این شرکت 37 درصد در نهاده‌های خود اضافه مصرف دارد. علاوه بر این نتایج تخمین کارایی بوت‌استرپ بیان می‌دارند کارایی شعاعی از بیش‌برآوردی رنج می‌برد. نمرات کارایی بوت‌استرپ هموار ناهمگن و زیرنمونه‌گیری ناهمگن نیز تاییدی بر همین موضوع می‌باشند. نتیجه‌گیری: هدف کلی برنامه هفتم، رشد اقتصادی 8 درصدی با تاکید بر بهره‌وری عوامل تولید شامل سرمایه،‌ منابع انسانی، فناوری و مدیریت است که  8.2 درصد این رشد از طریق بهره‌وری و کارایی باید محقق شود که این از طریق اصلاح ساختار تولید ملی، ‌کاهش هزینه تولید، ‌اتخاذ سیاست‌های تشویقی و بهینه‌سازی عوامل تولید تاکید شده و در کنار آن، موضوع اقتصاد مقاومتی در بند سه این برنامه آمده است. در این راستا، بر حمایت از زنجیره ارزش‌افزوده در صنعت پتروشیمی تاکید شده است. بنابراین، توجه به توسعه صنایع میان‌دست و پایین‌دست پتروشیمی از طریق انباشت درآمدهای ناشی از صادرات محصولات بالادست برای توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروپالایش ضروری به نظر می‌رسد.

estimating and assessment of technical efficiency in listed petrochemical companies: bootstrap-dea approach

introduction and purpose: the petrochemical industry in iran, as a flagship sector, plays a pivotal role in the national economy, supplying a substantial share of its output to downstream industries. in recent decades, advancements in technology and research within the petrochemical sector have led to substantial improvements, reducing costs and enhancing efficiency. therefore, considering the importance of the petrochemical industry and its role in economic growth, this article aims to evaluate the efficiency of petrochemical companies using the bootstrap-dea approach. this method provides statistical inference regarding technical efficiency criteria in non-parametric frontier models.methods: to achieve this objective, a comprehensive two-stage approach was adopted. first, input-oriented efficiency scores were estimated under the assumptions of constant, variable, and non-increasing returns to scale for all companies, using radial (debro-farrell efficiency) and non-radial (russell efficiency) methodologies to provide a robust evaluation. then, a non-parametric independence test was conducted to identify the appropriate bootstrap implementation approach. finally, considering the test results, the efficiency scores of petrochemical companies were estimated using the bootstrap-dea approach. the bootstrap process allows for bias estimation and the calculation of confidence intervals for initial estimates.findings: the results indicate that tondgoyan company achieved debro-farrell efficiency under all three scenarios: constant, variable, and non-increasing returns to scale. additionally, zagros and fanavaran companies exhibited debro-farrell efficiency under variable returns to scale. however, 18 other companies were inefficient, with ghadir petrochemical company displaying the worst performance, achieving an efficiency score of 0.68 under constant returns to scale. bias-corrected radial technical efficiency scores across homogeneous, heterogeneous, and subsampling bootstrap methods revealed that none of the 21 petrochemical companies exhibited full technical efficiency. among them, fanavaran and tondgoyan showed better performance, while aria, pardis, shiraz, and isfahan oil companies demonstrated the lowest input-oriented technical efficiency. output-oriented technical efficiency findings indicated that tondgoyan and zagros were efficient, while ghadir had the worst performance, with an efficiency score of 1.37, signifying 37% excess input consumption. the results further demonstrate that radial efficiency estimates are prone to overestimation, as confirmed by heterogeneous smooth bootstrap and subsampling techniques.conclusion: one of the primary objectives of iran's 7th development plan is achieving 8% economic growth, with 2.8% attributed to productivity and efficiency improvements in production factors, including capital, human resources, technology, and management. emphasis has been placed on bolstering the value-added chain within the petrochemical industry. therefore, attention to the development of midstream and downstream petrochemical industries through reinvesting revenues from the export of upstream products is crucial for completing the value chain of the petrochemical sector.