رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا در اقتصاد ایران

با توجه به متاثر شدن برنامه‌های وارداتی کشور از نااطمینانی درآمدهای نفتی، در این مقاله اثر نااطمینانی درآمدهای نفتی بر واردات کالا در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی فصلی طی دوره (1393-1369) بررسی شده است. در این راستا، ابتدا شاخص نااطمینانی درآمدهای نفتی از طریق الگوی ناهمسان واریانس شرطی تعمیم‌یافته (garch) اندازه‌گیری شده و سپس با تصریح یک الگوی خودتوضیح وقفه گسترده (ardl) رابطه بین نااطمینانی درآمدهای نفتی و واردات کالا از لحاظ تجربی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بلندمدت، اثر مثبت و معنی‌دار درآمدهای نفتی و نااطمینانی حاصل از آن را بر واردات کالا و اثر منفی و معنی‌دار قیمت نسبی کالاهای وارداتی بر روی واردات کالا را تایید می‌کند. کشش واردات کالا نسبت به نااطمینانی درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتی و قیمت نسبی کالاهای وارداتی به‌ترتیب 0.228، 0.681 و (1.18-) است. بر این اساس در بلندمدت با افزایش یک‌درصدی نااطمینانی درآمدهای نفتی، واردات کالا 0.228 درصد افزایش می‌یابد. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا در مدل ecm برآوردی (0.41) به‌دست آمده است که نشان می‌دهد در هر دوره، 0.41 از انحراف واردات کالا نسبت به مقدار تعادلی آن در بلندمدت تعدیل می‌شود.

The Relationship between Oil Revenues Uncertainty and Commodity Import in Iranian Economy

Oil revenues uncertainty influences imports. The paper investigates the effect of oil revenues uncertainty on import in Iran using seasonal data for the period 13691390. To measure oil revenues uncertainty, an index is constructed by applying Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedastic (GARCH). The relationship between oil revenues and commodity import is estimated using an Auto Regressive Distributed Lag Model (ARDL). The results show that in the long run oil revenues and oil revenues uncertainty have positive and significant effect on import. Also relative price of imports has a negative and significant effect on import. The elasticity of import with respect to oil revenues uncertainty, oil revenues and relative price of imports are 0.17, 0.37 and (1.1) respectively. The coefficient of Error Correction Model (ECM) is (0.42) that indicates 0.42 of import deviation with respect to its long run equilibrium quantity is adjusted in each period.