ارزیابی خلق نقدینگی در سیستم بانکی و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

هدف این مطالعه بررسی تاثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده‌های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده می‌توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

the role of liquidity creation of the banking system on macroeconomic variables in the form of dsge model

the purpose of this study is to investigate the impact of banks’ liquidity shock on excess reserves and macroeconomic variables. in order to analyze the results, the dynamic stochastic general equilibrium method was used in terms of the structure of the banking system in the period of 1402-1370 based on the frequency of seasonal data. in the statistical analysis section, the effect of the shock from the bank’s liquidity on their excess reserves, as well as a selection of macroeconomic variables, was compared and evaluated. based on the obtained results, it can be stated that the liquidity shock from the banking system has led to an increase in their surplus reserves and has also led to the growth of production. also, the liquidity shock has led to an increase in the inflation rate and exchange rate in the economy. the obtained results showed that the bank’s liquidity shock has an effect on the lending process through the channel of excess bank reserves and affects the performance of the banking system. based on this, it can be said that banks, in facing the liquidity shock, first increase the amount of precautionary liquidity, which is done by increasing the amount of excess reserves, then, simultaneously and in parallel, the yield of cash assets without risk. that is, they raise the deposit interest rate. based on the obtained results, it is recommended to prevent liquidity shocks from the banking system on the economy by using conservative and unconventional policies.