برررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (dsge )

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی می باشد. از این رو از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل تصریح شده یک مدل نیوکینزی ویژه اقتصادهای باز کوچک می باشد که در آن ویژگی های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران عبارت هستند از چسبندگی قیمت ها از طریق فرایند تعدیل قیمت کالوو، در نظر گرفتن شکاف دهنده قانون قیمت واحد و همچنین برون زا در نظر گرفتن نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست گذاری سیاست پولی نتایج مطالعه حاکی از این است که تولید کل، شکاف تولید و تولید در ابتدا واکنش مثبتی به تکانه نرخ ارز دارند اما پس از چهار دوره اثرات مثبت کاهشی شده و پس از دوره هشتم از بین میرود از دوره دهم به بعد دوباره شاهد تاثیر مثبت و افزایشی تکانه ارزی بر تولید هستیم که تا دوره 15 ادامه دارد و سپس از دوره 15 به بعد اثرات مثبت تکانه های ارزی بر تولید کاهشی شده و تا دوره 20 به صورت کامل از بین میرود. همچنین نتایج نشان میدهد که در کوتاه مدت، واکنش تورم و شکاف تورم نسبت به تکانه ارزی مثبت و شدید میباشد اما در بلندمدت شدت و اکنش مثبت تورم و شکاف تورم نسبت به نرخ ارز کاهش می یابد.

the effects of exchange rate shocks on output gap and inflation in iran: a dsge approach

the aims of this paper investigated the effect of exchange rate shock on output gap and inflation for the iranian economy. we present a new-keynesian dsge model for a small open economy of iran from 1971 until to 2018. model used in this study include: households, firms, oil sector, government and monetary policy and foreign sector .the most important features of this study as follows: adding oil sector, consider rigidity in the firm sector (intermediate good producers firms , exporter firms, importer firms) .the bayesian estimation method is used to get the posterior means based on priors and the likelihood function. the impulse response functions illustrate that an increase in exchange rate shock created an increase in output and output gap in short run, that this effect will be decrease in the medium term and will be negatively affected in the long run. exchange rate shock has a positive effect on inflation and inflation gap in short run but they are not very strong in the early periods in the later and mid-term periods, the incremental effects of exchange rate shocks on inflation and inflation gap stronger.