عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می‌باشد، به گونه‌ای که می‌توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال‌های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می‌تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل موثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور از روش اقتصاد‌سنجی بیزینی استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از چهارده بانک فعال در ایران جمع‌آوری شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392می‌باشد. نتایج این تحقیق که به بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی بر ریسک اعتباری می‌پردازد، موید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، موثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانک‌های ایران هستند.احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تامین مالی، نسبت سپرده‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای موثر بودن آن‌ها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می‌توانند بر ریسک اعتباری تاثیر‌گذار باشند.