تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران

در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می‌پردازیم. در این راستا از تکنیک garch به منظور مدل‌سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت‌های نسبی می‌شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت‌های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جز مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن‌ها در معادله نشان داد که هر دو جز در سطح بالایی معنادار می‌باشند و نمی‌توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه‌ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت‌های خود را به تناوب در پاسخ به شوک‌های تورمی تغییر می‌دهند و در نتیجه قیمت‌ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می‌یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت‌های نسبی می‌شود. از طرف دیگر، بنگاه‌ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه‌ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت‌های نسبی را کاهش می‌دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می‌باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت‌های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.