سنجش شاخص نااطمینانی قیمت نفت بر اساس جست‌وجوهای اینترنتی برای ایران و تاثیر شوک‌های آن بر نرخ ارز

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت قیمت نفت و نااطمینانی‌های ناشی از آن، در شکل‌دهی چرخه‌های تجاری اقتصاد جهان و ایران نقش دارد. منتهی آنچه به‌مثابه نااطمینانی در این تحقیقات سنجیده شده است، هنوز موضوعی ابهام‌انگیز است. در سال‌های اخیر، با هدف رفع این ابهام و روشن‌شدن تمایز مفهومی نااطمینانی و ریسک، مجموعه‌ای از تحقیقات اقدام به پرداختن به این موضوع نموده و روش‌های مختلفی نیز برای سنجش نااطمینانی ارائه داده‌اند. در این پژوهش شاخصی جدید از نااطمینانی قیمت نفت بر اساس داده‌های جست‌وجوهای اینترنتیِ موتور جست‌وجوی گوگل (gt-opux) برای ایران ارائه خواهد شد که به نظر قرابت بیشتری نسبت به سایر شاخص‌ها با مفهوم اصلی نااطمینانی دارد؛ همچنین شاخص ارائه‌شده حائز مزایایی ازجمله برخط بودن است که برای محاسبهٔ آن نیازی به در اختیار داشتن قیمت نفت وجود ندارد. علاوه بر این، ضمن بررسی و مقایسهٔ مزایا و معایب و ابعاد مختلف این شاخص، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (var)، اثرات شوک‌های آن نیز بر نرخ ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، در بازهٔ سال‌های 98-1386 شوک‌های شاخص نااطمینانی قیمت نفتِ ارائه‌شده، تاثیر معناداری بر نرخ رشد قیمت ارز حقیقی در ایران نداشته است.

measuring oil price uncertainty index based on internet searches for iran, and the impact of its shocks on exchange rates

research indicates that oil prices and the uncertainties they generate play a significant role in shaping the business cycles of both the global and iranian economies. however, what has been measured as uncertainty in these studies remains ambiguous. recent efforts have sought to clarify this ambiguity and differentiate between uncertainty and risk, proposing various methods to measure uncertainty. this study introduces a new indicator of oil price uncertainty based on google search engine data (gt-opux), which appears to closely align with the core concept of uncertainty. the proposed index does not require oil prices to be calculated and offers advantages such as being available online. additionally, by examining and comparing its pros and cons, this research uses the vector autoregression (var) model to assess the effects of its shocks on the exchange rate. the findings from the 2007-2020 period show that shocks to the oil price uncertainty index have no significant effect on the real exchange rate in iran.