سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته

مطالعه‌حاضر به بررسی سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران و تجزیه ‌و ‌تحلیل علل آن‌ها می‌پردازد. در این مطالعه از سری زمانی متغیرهای تشکیل‌دهنده درآمد ملی و سایر متغیرهای تاثیرگذار در ایجاد سیکل‌های تجاری، استفاده شده است و کلیه‌داده‌ها با بسامد سالانه، به صورت لگاریتمی و به قیمت ثابت سال 1376، در نظر گرفته شده‌اند. دوره زمانی مورد بررسی، سال‌های بین 1350 تا 1386 می‌باشد. به منظور استخراج سیکل‌های تجاری، از روش‌آماری فیلتر هادریک - پرسکات (hp) استفاده شده است و استفاده از شاخص‌های سیکل‌های تجاری نیز منجر به شناخت متغیرهای همزمان، پیشرو و پسرو و خصوصاً کشف علل سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران گردید. پس از آن متغیرهای پیشرو، تحت مدل رگرسیون خطی سیکل‌های تجاری و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (gmm) مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت و سهم هر یک از متغیرهای ذکر شده در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی حقیقی تعیین ‌گردید. ضرایب برآورد شده حاکی از آن است که متغیر صادرات نفت و گاز تاثیری مثبت و متغیر قیمت نفت خام، تاثیر منفی بر سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است.