اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت‌پذیری، شاخص‌های توسعه مالی و سایر تعیین‌کننده‌های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد‌سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده‌های تابلویی و داده‌های آماری نظام بانکی شامل بانک‌های خصوصی (بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک‌های دولتی غیر‌تخصصی (بانک‌های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است.نتایج تجربی نشان داده‌اند که اثرات هر یک از شاخص‌های توسعه مالی و دیگر عوامل موثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص‌های توسعه مالی و رقابت‌پذیری اثری بر سودآوری بانک‌های دولتی غیر‌تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی‌داری را بر سودآوری آن‌ها ایجاد کرده است. در بانک‌های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ‌کدام از شاخص‌های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی‌داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان‌دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص‌های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد موثرتر ابزارهای مالی توصیه می‌گردد.