بررسی تحلیلی تاثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی(مقایسه بانکداری اسلامی ومتعارف)

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک‌ها و کاهش عملکرد آنها، به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های مالی جامعه موثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره 1990 تا 2019 به روش رگرسیونی و سری‌های زمانی gmm پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می‌تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک‌گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می‌شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی‌سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

analytical study of the effect of interest rates on bank profitability (comparison of islmic and conventional banking)

due to the special and sensitive role of banks in the country’s economic system, the occurrence of any disruption or inefficiency in the banking system and the reduction of their performance, directly affects the financial activities of society. accordingly, in the present study, the effect of interest rates on the banking profitability of iran and the united states during the period 1990 to 2019 has been investigated by regression method and gmm time series. the results showed that interest rates had significant effects on bank profitability in the islamic sector and the conventional sector, with the difference that this effect was positive in the islamic sector and negative in the conventional sector. the reason for the different effect can be the difference in the nature of interest rates in the islamic and conventional sectors, because in conventional banking; interest rates are based on usury, which due to the separation of the banking sector from the real sector of the economy, can be detrimental to the profitability of the banking sector in the long run, but in the islamic sector, interest rates are based on risk sharing and banking performance to the real sector. it depends. therefore, it is recommended that countries with usury-based banking systems put on the agenda the reforms needed to islamize the banking system.