بررسی تاثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری (روش بلانچارد کوا (blanchard-coa method))

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهم‌ترین عوامل موثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه‌‌های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال‌های 1354 تا 1396 می‌باشد. از این‌رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (hadrickprescott filter) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (svar)  و با اعمال قید بلانچارد کوا تاثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه‌های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه‌مدت بر شکاف تولید می‌باشند به‌طوری‌که اثرات آن‌ها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آن‌ها از بین می‌رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلندمدت ادامه دارد؛ در حالی‌که تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می‌باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلندمدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت تکانه‌های موقت نرخ ارز و در بلندمدت تکانه‌های دائم آن نقش عمده‌ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می‌کنند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت تولید به نقش تکانه‌های ارزی به عنوان متغیری کلیدی توجه شود.

The Investigate Effect of Permanent and Temporary Exchange Rate Shocks on Output Gap in IRAN Economy with Used Structural Vector Autoregressive Model (Blanchard and Quah Technique)

Measurement and investigate most important factors effective on output gap has important role in identification of disturbances economy and used as measure in the proper economic planning. The aim of this study investigate of permanent and temporary exchange rate shocks on output gap in IRAN economy in during of 1974 until 2017.In the first calculated output gap withwith use Hodrick– Prescott filter and then investigated effect of permanent and temporary exchange rate shocks on output gap in IRAN economy with use a Structural Vector Autoregressive Model. We used Blanchard and Quah Technique for decomposition of exchange rate shock to permanent and temporary. The results show that the temporary exchange rate shock has a shortrun effect on the output gap and effects continue for four periods and then immediate effects vanish and only cumulative effects continue in the long run. Permanent exchange rate shock in the short run has negative effects on output gap and in the long run accumulated response has a positive effect. Also results of variance decomposition of output gap in the short run show that the temporary exchange rate shock has a major role and in the long run permanent exchange rate shock has dominant role in created of fluctuation of output gap.