بررسی تاثیر ریسک درماندگی شرکت بر ریسک اعتباری بانک

رابطه بین ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری با توجه به ماهیت کارکرد آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و تاثیر ریسک‌ درماندگی شرکت‌ها بر ریسک‌ اعتباری بانک‌ها و احتمال بروز بحران در آن‌ها از مهم‌ترین عناوینی است که در طی بحران‌های مالی در دنیا موردتوجه صنعت بانکداری قرارگرفته است. در واکنش به بحران مالی جهانی در سال 2008، بانک‌ها و شرکت‌های نظارتی تلاش خود را برای ساده‌سازی فرآیندها و افزایش کارایی در پیش‌بینی و مدیریت پیشگیرانه ریسک اعتباری ، پریشانی مالی و ورشکستگی شرکت‌ها افزایش داده‌اند. شواهد تجربی نشان می‌دهد بحران بانکی یکی از دلایل عمده بروز بحران‌های اقتصادی به شمار می‌رود. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی سرایت‌پذیری ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها می‌پردازد. بدین منظور، برای اندازه‌گیری مدل سرایت‌پذیری ریسک درماندگی مالی از نظریه مقدار کرانی (حدی) پژوهش آختر و دالی (2017) مورداستفاده قرار گرفت. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون با داده‌های ترکیبی با استفاده از اطلاعات 106 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1398 انجام‌شده است. یافته‌های فرضیه پژوهش حاکی از آن است که ریسک درماندگی مالی شرکت به‌نظام بانکی ایران در قالب ریسک اعتباری سرایت می‌پذیرد.

investigating the effect of company helplessness risk on bank credit risk

the relationship between different risks in the banking industry is very important due to the nature of their operation and the effect of companies’ risk of helplessness on credit risk of banks and the possibility of crisis in them is one of the most important topics considered by the banking industry during financial crises. therefore, based on this argument, the present study investigates the contagiousness of companies ’financial distress risk on banks’ credit risk. for this purpose, to measure the contagiousness model of financial distress risk, akhtar and dali (2017) theory of limit value was used. the hypotheses were tested using the statistical method of regression analysis with composite data using the information of 106 companies listed on the tehran stock exchange during the years 1393 to 1398. the findings of the research hypothesis indicate that the risk of financial helplessness of the iranian banking system is transmitted in the form of credit risk.