>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی عامل گرا برای تحلیل ریسک اعتباری  
   
نویسنده عزیزی هما ,رستگار محمد علی
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 15 - صفحه:71 -88
چکیده    بحران های مالی در سال های اخیر ناشی از تحلیل های نادرست از ریسک اعتباری مشتریان بوده که منتج به توجه بیشتر به ریسک اعتباری درسراسرجهان شد. در این تحقیق از مدل سازی عامل گرا برای بررسی تاثیر تصمیمات اعتباری بانک ها بر روی ضررهای اعتباری ناشی از وام دهی بانک ها به مشتریان شرکتی، استفاده می کنیم. بانک وام دهنده در مدل ارایه شده به دو دسته شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های بزرگ وام می دهد. نتایج نشان می دهند، تصمیمات اعتباری که اعتباردهنده برای اعطای وام به مشتریان اتخاذ می کند، تاثیر مهمی بر روی ضررهای اعتباری دارند که با توجه به نوع شرکت متفاوت است. بنابراین قانون گذاران، هنگام تعیین ذخیره سرمایه، باید فاکتورهای سازمانی را به عنوان مکمل دارایی های بانک، درنظر گیرند. تحقیق حاضر همچنین به جنبه جدیدی از کاربرد مدل سازی عامل گرا در تحقیقات اشاره می کند.
کلیدواژه ریسک اعتباری ,احتمال نکول ,مدل سازی عامل گرا ,فرآیند یادگیری
آدرس دانشگاه علوم افتصادی, دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم افتصادی (نویسنده مسیول), ایران, دانشگاه خوارزمی, دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved