|
|
|
|
بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر ریسک اعتباری و ثبات بانکی: شواهد تجربی از بانک‌های تجاری ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فتحه محمد حسین ,غفاری سپیده
|
|
منبع
|
دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 16 - صفحه:75 -88
|
|
چکیده
|
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرآیند اوراق بهادار سازی بر رفتار ریسک و ثبات بانکی است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 20 بانک در بازه زمانی 1388 تا 1392، مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. از نسبت دارایی های تبدیل شده به کل دارایی ها به عنوان شاخص اوراق بهادارسازی ، نسبت دارایی های موزون شده بر حسب ریسک به کل دارایی ها به عنوان شاخص ریسک اعتباری و از رتبه z به عنوان شاخص ثبات بانکی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، فرآیند اوراق بهادارسازی تاثیری بر روی ریسک اعتباری و ثبات بانکی بانک های تجاری ایران ندارد.
|
|
کلیدواژه
|
اوراق بهادار سازی، ریسک اعتباری، ثبات بانکی
|
|
آدرس
|
دانشگاه پیام نور, دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری, گروه حسابداری, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
ssepideh.ghaffari@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Examining the Effects of Securitization Process on Credit Risk and Banking Stability: Empirical Evidence from Commercial Banks in Iran
|
|
|
|
|
Authors
|
Fatheh Mohammad Hossein ,Ghaffari Sepideh
|
|
Abstract
|
The purpose of this study is to examine the effects of securitization process on risking behavior and banking stability. In order to achieve this goal, 20 banks were studied under certain conditions in the period 2009 to 2013. Multivariate regression models were employed to analyze the data. The ratio of the converted assets to total assets is considered as the securitization index, the ratio of the balanced assets based on risk to the total assets is the credit risk index, and Z scores were used as banking stability index. The results of this study suggest that the securitization process has no significant effect on credit risk and bank stability among commercial banks of Iran.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|