>
Fa   |   Ar   |   En
   بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (Ica) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو  
   
نویسنده مروتی شریف آبادی علی ,عزیزی شیرین ,احمدی نسترن
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:19 -42
چکیده    مسیله ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسیله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود ، مسیله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی ،الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی این پژوهش حل مسیله بهینه سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ica) می باشد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت30 سهم پذیرفته شده صنعت خودرو و قطعات در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین 1388 تا شهریور 1390، نمودارهای مربوطه ترسیم می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم رقابت استعماری در تشکیل پرتفوی سهام به گونه ای موفق عمل می کند.
کلیدواژه بهینه سازی پرتفوی ,الگوریتم رقابت استعماری ,مدل میانگین – واریانس
آدرس دانشگاه یزد, استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه علم و هنر, کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علم و هنر (مسیول مکاتبات), ایران, دانشکده علوم اقتصادی, کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved