>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل  
   
نویسنده صالحی مهدی ,زمانی مقدم سمانه ,نکویی صادق
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:83 -94
چکیده    طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق ما تاثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری را بررسی نموده ایم. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت با آزمون های arfima بررسی شده است و در ادامه، برای پی بردن به تاثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ما از دو نوع داده های خام و فیلتر شده (داده های تغییرات نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی مربوط به دوره زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1392) استفاده نموده ایم. که نتایج نشان داد، داده های خام دارای حافظه بلند مدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به داده های فیلتر شده دارند.
کلیدواژه حافظه بلندمدت ,وابستگی ساختاری ,توابع مفصل
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (مسیول مکاتبات), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند, کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات، بیرجند، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی, کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی, ایران
پست الکترونیکی acc_nekooyi@ymail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved