>
Fa   |   Ar   |   En
   سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار روشی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی سرمایه گذاران و کارایی بازارهای مالی: رویکردها ، مدل ها و نتایج  
   
نویسنده نیکومرام هاشم ,سعیدی علی ,رهنمای رودپشتی فریدون ,معدنچی زاج مهدی
منبع دانش سرمايه گذاري - 1394 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:95 -124
چکیده    وجود پدیده های بیش واکنشی و کم واکنشی در بازارهای مالی نشان از فقدان کارایی کامل آن ها می-باشد. روش های مختلفی برای ارزیابی بیش واکنشی و کم واکنشی پیشنهاد شده است. یکی از این روش ها، استفاده از روش اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت اوراق بهادار است. سرعت تعدیل قیمت سهام، مدت زمانی است که طول می کشد تا اطلاعات در قیمت سهام منعکس گردد و قیمت معاملاتی سهام به ارزش واقعی خود برسد. در این مقاله سعی شده بر اساس پژوهش های مختلف به عمل آمده در این زمینه در قالب سه رویکرد، دسته بندی و مدل های مختلف مورد کاربرد در آ ن ها تشریح و نتایج آن ها ارایه گردد. همچنین ضمن تشریح عوامل موثر در تاخیر انعکاس اطلاعات در قیمت اوراق بهادار و ویژگی های بازار سرمایه ایران، پیشنهادهای اجرایی برای افزایش سرعت تعدیل اطلاعات عمومی در قیمت اوراق بهادار و در نتیجه افزایش کارایی بازار اوراق بهادار ارایه شده است.
کلیدواژه بیش واکنشی ,کم واکنشی ,سرعت تعدیل قیمت ,کارایی بازار
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, استادیار دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،(مسیول مکاتبات), ایران
پست الکترونیکی madanchi@iauec.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved