بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
اسلامی بیدگلی غلامرضا ,طیبی ثانی احسان
|
|
منبع
|
دانش سرمايه گذاري - 1393 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:101 -122
|
|
چکیده
|
تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مساله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (var) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارایه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (var) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام حل نماید. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از شاخص های صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم حاکی از آن است که الگوریتم ترکیبی درتمامی حالت های مورد بررسی در این تحقیق نتایجی بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک به تنهایی بدست می آورد.
|
|
کلیدواژه
|
ارزش در معرض ریسک (VaR) ,الگوریتم های فراابتکاری (Meta Heuristic Algorithm ,الگوریتم مورچگان (Ant Colony optimization) ,الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm)
|
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (مسیول مکاتبات), ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|