>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهای مختلف ، قیمت نفت ، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهای زمانی مختلف  
   
نویسنده پازوکی نیما ,حمیدیان اکرم ,محمدی شاپور ,محمودی وحید
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:131 -148
چکیده    یکی از مسایل قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ میان بازارهای مختلف میباشد. در این مقاله جهت بررسی میزان ارتباط و همبستگی بازارهای مالی از تبدیل موجک جهت تجزیه سریهای زمانی قیمت نفت ، قیمت طلا، نرخ ارزهای مختلف و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به مولفه های با مقیاسهای زمانی مختلف آنها استفاده شده و در نهایت میزان همبستگی متغیرهای مذکور در بازه های زمانی مختلف محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بازه زمانی مورد مطالعه از ابتدای سال 1383 تا شهریور ماه سال 1389 بوده و تعداد 334 نمونه میانگین هفتگی برای هر یک از متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که میزان همبستگی این متغیرها در بازه های زمانی مختلف متفاوت بوده و با میزان همبستگی مستقیم محاسبه شده بین متغیرها نیز تفاوت دارد. ضمنا با توجه به نتایج حاصله حتی در مواقعی که همبستگی مستقیم معنی داری میان دو متغیر وجود ندارد ، همبستگی های معنی داری در بازه های زمانی مختلف وجود دارد.
کلیدواژه تبدیل موجک ,همبستگی ,شاخص کل بورس ,مقیاسهای زمانی
آدرس کارشناس ارشد مدیریت مالی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (مسیول مکاتبات), ایران, کارشناس ارشد مدیریت مالی, ایران, دانشگاه تهران, استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved