>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده محمد پور زرندی حسین ,نیکزاد زیدی محمود ,شایان کوروش
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:1 -20
چکیده    در این تحقیق با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران به تاثیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام پرداخته شده است و برای اندازه گیری دقیق تاثیر مازاد بازده بازار از متغیرهایimv ، smb و hml استفاده گردیده است. همچنین در این تحقیق برای کاهش همبستگی بین متغیرها روش تشکیل پرتفوی بکار رفته است. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند 1384 انجام گرفته است. در نهایت نتایج تحلیل سری زمانی تحقیق بیانگر موثر و معنی دار بودن مازاد بازده بازار در تحقیق می باشد.
کلیدواژه مازاد بازده بازار ,پورتفوی ,مازاد بازده سهام
آدرس معاونت مالی و اداری شهرداری تهران, ایران, دانشجوی دکترا, ایران, مدیر حسابرسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved