|
|
بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قراردادهای آتی سکه بهای آزادی در بورس کالای تهران
|
|
|
|
|
نویسنده
|
تاتایی پیمان ,سیفالدینی جلال ,احمدیپور عماد ,آزادی لیلا
|
منبع
|
دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:29 -44
|
|
|
چکیده
|
پژوهش حاضر به بررسی اثر روزهای هفته بر بازده قیمت در بازار قراردادهای آتی سکه بهای آزادی مورد معامله در بورس کالای تهران میپردازد. با استفاده از رگرسیون خطی کلاسیک و خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی نشان داده شده است که الگوی متعارفی برای بازده قرارداد آتی سکه در بورس کالای تهران وجود ندارد. همچنین نشان میدهد که بازده قرارداد آتی در یک روز به روز قبل و حتی دو روز قبل وابسته میباشد و پدیده گشت تصادفی قیمت در بازار قراردادهای آتی و نیز کارایی اطلاعاتی بازار قراردادهای آتی سکه در سطح ضعیف کارایی را تایید نمی نماید.
|
کلیدواژه
|
اثر روزهای هفته ,قراردادهای آتی سکه ,بورس کالا ,واریانس شرطی ,گشت تصادفی قیمت ,کارایی اطلاعاتی بازار
|
آدرس
|
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|