بررسی اثر خلق اعتبار بخش بانکی بر شکنندگی مالی در ایران

در این مطالعه در چارچوب یک مدل svar و داده‌های دوره زمانی 1380 تا 1400 به بررسی اثر خلق اعتبار بخش بانکی بر شکنندگی مالی پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که یک انحراف معیار شوک در خلق اعتبار بخش بانکی باعث افزایش شکنندگی مالی در ایران شده و این اثر تا حداقل دو دوره پس از اعمال شوک وجود دارد. فرایند خلق نقدینگی باعث می‌شود که بانکها سپرده‌هایی با سررسیدهای کوتاه‌مدت را به تسهیلات با سررسیدهای بلندمدت تبدیل می‌کنند؛ بنابراین، ترازنامه آن‌ها معمولا دچار عدم‌ِتطابق سررسیدها خواهد شد. از طرف دیگر، خلق نقدینگی و افزایش اعتبار بخش بانکی باعث خواهد شد ریسک اعتباری افزایش یافته و بانکها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند. هرچه وصول تسهیلات اعطایی کمتر شده و مطالبات غیرجاری بیشتر شود، شکنندگی مالی افزایش پیدا خواهد کرد.

investigating the effect of credit creation in the banking sector on financial fragility in iran

in this study, we investigate the effect of credit creation in the banking sector on financial fragility within the framework of a svar model and data from the period of 2000 to 2021, results showed that a standard deviation shock in the credit creation of the banking sector has increased financial fragility in iran and this effect exists for at least two periods after the shock. the liquidity creation process causes banks to convert deposits with short-term maturities into facilities with long-term maturities; therefore, their balance sheet will usually suffer from mismatches. on the other hand, creating liquidity and increasing the credit of the banking sector will cause the credit risk to increase and banks will not be able to collect their claims. as the collection of granted facilities decreases and non-current claims increase, financial fragility will increase.