سنجش اثرات شمول مالی بر سودآوری بخش بانکداری در ایران‌: رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی

سیستم بانکی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و مهمترین نهاد برای تامین مالی فعالیت اقتصادی بنگاهها و تخصیص سرمایه می باشد. بانکها بعنوان بنگاههای اقتصادی بدنبال کسب سود بوده و تبیین عوامل موثر بر سودآوری آنها اهمیت ویژه ای دارد. از این رو، در این پژوهش، اثرات شمول مالی بر سودآوری بانک های منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1401 مطالعه شده است. برای برآورد مدل نیز از روش پانل دیتای پویا و برآوردگرهای gmm سیستمی استفاده شده است.نتایج برآورد مدل نشان داد که مولفه‌های شمول مالی بر سودآوری بانکهای مورد مطالعه تاثیر مثبت دارد. بالا بودن این متغیرها، بیانگر این است که افراد بیشتری صاحب حساب بانکی شده، در بانک سپرده‌گذاری نموده و تسهیلات دریافت می‌کند. بنابراین بانکها وجوه کافی برای اعطای وام و سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سودآور را در اختیار داشته و این امر بر سودآوری بانکها تاثیر مثبت دارد. نسبت هزینه به درآمد و میزان وام‌های غیرعملیاتی نیز تاثیر منفی و معنادار بر سودآوری بانک داشته و آن را کاهش می دهد. تاثیر کفایت سرمایه و اندازه بانک بر سودآوری بانک‌ها مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی و تورم نیز بر سودآوری بانک‌های مورد مطالعه تاثیر مثبت و معنادار دارد.

measuring the effects of financial inclusion on the profitability of the banking sector in iran: a system generalized method of moments approach

the banking system has a key role in the iranian economy and is the most important institution for financing the economic activity of enterprises and capital allocation. as economic enterprises, banks are looking for profit and explaining the factors affecting their profitability is particularly important. therefore, in this research, the effects of financial inclusion on the profitability of selected banks listed in the tehran stock exchange have been studied in the period from 2006 to 2022. also, dynamic panel data method and systematic gmm estimators have been used to estimate the model.the results of model estimation showed that the components of financial inclusion have a positive effect on the profitability of the studied banks. the high number of these variables indicates that more people own a bank account, deposit in the bank and receive facilities. therefore, banks have enough funds to lend and invest in profitable opportunities, and this has a positive effect on banks’ profitability. the cost to income ratio and the amount of non performing loans also have a significant negative effect on the bank’s profitability and reduce it. the effect of capital adequacy and bank size on the profitability of banks is positive but not statistically significant. in addition, gdp growth and inflation have a positive and significant effect on the profitability of the studied banks.