ارائه مدل مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌های بانک مبتنی بر مدیریت ریسک با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

بانک‌ها به عنوان نهاد مالی واسطه‌ای، نقش مهمی در جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های تولیدی دارند. از این رو، مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌ها برای آنها و سپرده‌گذاران‌شان اهمیت زیادی دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، طراحی یک مدل مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌ها مبتنی بر مدیریت ریسک‌های بانکی، از طریق شناسایی عوامل موثر بر ساختار ترازنامه و سایر صورت‌های مالی بانک و روابط نظام‌مند بین آن‌ها، است. پژوهش حاضر، یک مطالعه از نوع مدل‌سازی و شبیه‌سازی در حوزه صنعت بانکداری است و بر شناخت پارامترها و متغیرهای سیستم‌ مدیریت دارائی و بدهی بانک‌ها از یک سو و شناسایی روابط علّی این سیستم از سوی دیگر، تمرکز دارد و هدف آن کسب درکی عمیق و دیدگاهی کلی نسبت به سیستم‌های مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌های بانکی است، تا بدین طریق به کمک توضیحات علّی، اثربخشی این سیستم‌ها مورد بررسی و تایید قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها مدلی پویا جهت مدیریت دارائی‌ها و بدهی‌های بانکی مبتنی بر مدیریت ریسک ارائه گردید. پس از ساخت مدل و انجام مراحل اعتبارسنجی و تحلیل حساسیت، سه سناریو طراحی و با استفاده از این مدل شبیه‌سازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اتخاذ تدابیر کارآمد جهت جمع‌آوری بیشتر سپرده‌ها به ویژه سپرده‌های مدت‌دار و همچنین افزایش کیفیت دارائی‌های اعتباری بانک، در صورت تخصیص بهینه می‌تواند در بهبود عملکرد بانک موثر باشد. بنابراین استفاده از تفکر سیستمی و رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها می‌تواند بانک‌ها را جهت مدیریت بهینه دارائی‌ها و بدهی‌ها یاری رساند.

modeling the management of assets and liabilities of the bank based on risk management using the dynamics approach of systems

banks, as an intermediary financial institution, have an important role in collecting people’s savings and directing them towards productive activities. hence, asset and liability management are very important for them and their depositors. therefore, the purpose of this study is to design an asset and liability management model based on banking risk management, by identifying effective factors on balance sheet structure and other financial statements of the bank and systematic relationships between them, the present study is a modeling and simulation study in the field of banking industry. it focuses on recognizing the parameters and variables of the assets and liabilities management system of banks on the one hand. its purpose is to gain a deep understanding and a general view of bank asset and liability management systems, in order to examine and confirm the effectiveness of these systems with the help of causal explanations. in this study, using the systems dynamics approach, a dynamic model has been proposed to manage the assets and bank liabilities based on risk management. after constructing the model and performing the validation and sensitivity analysis steps, three scenarios were designed and analyzed using this model. the results showed that the adoption efficient measures to collect more deposits, especially long term deposits, as well as increasing the quality of the bank’s credit assets, if optimally allocated, can be effective in improving the bank’s performance. therefore, the use of system thinking and systems dynamics approach can help banks to optimally manage assets and liabilities.