بررسی تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی بانک‌ها با تحلیل پوششی داده‌های پویا

از مهمترین نهادهای مالی در اقتصاد هر کشور بانک‏ها هستند و ارزیابی عملکرد آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر کارایی و عملکرد بانک‏ها عامل ریسک است. با وجود اینکه تابحال پژوهش‌های زیادی در زمینه بررسی کارایی و ریسک‌های بانکی انجام شده است، اما اکثر آن‌ها ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی را به عنوان متغیر خود به کار نبرده و همچنین از روش سنتی تحلیل پوششی داده‌ها استفاده کرده‏اند. هدف این پژوهش بررسی اثر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارایی بانک‌ها با تحلیل پوششی داده‌های پویا است. در مدل پیشنهادی این پژوهش، شاخص‌های تعداد شعب، وجوه قابل وام‌دهی، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به عنوان ورودی، مطالبات معوق به عنوان متغیر واسطه و شاخص‌های کل درآمد، حجم سپرده‏گذاری و تسهیلات اعطایی به عنوان خروجی در نظر گرفته شده‌اند. در این پژوهش کارایی پنج بانک دولتی کشور طی دوره سه ساله 1397-1395 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می‌دهد که در این بازه زمانی بانک مسکن نسبت به دیگر بانک‌های مورد بررسی کاراتر بوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان‌دهنده تاثیر معنادار متغیرها روی کارآیی بانک‌ها می‌باشد به طوری‌که ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب بیشترین و کمترین نقش را در این تاثیر معنادار دارند.

investigating the effect of credit risk and liquidity risk on the efficiency of banks with dynamic data envelopment analysis

banks are one of the most important financial institutions in the economy of the countries and it is very important to evaluate their performance. one of the factors affecting the efficiency and performance of banks is the risk factor. although there has been a lot of research on banking performance and risks, most of them have not used credit risk and liquidity risk as their variables and also use the traditional method of data envelopment analysis. the purpose of this study is to investigate the effect of credit risk and liquidity risk on the efficiency of the banks by dynamic data envelopment analysis. in the proposed model, the indicators of number of branches, lendable funds, credit risk and liquidity risk as inputs, overdue receivables as an intermediate variable and indicators of total income, deposit volume and facilities granted as outputs are considered. in this study, the efficiency of five state-owned banks in the three-year period of 1395-1397 has been studied. the results of the model show that maskan bank has been more efficient than other studied banks in the period. also, the results of the regression show the significant effect of variables on the efficiency of banks so that credit risk and liquidity risk have the most and the least impact, respectively.