|
|
|
|
تحلیل کلان داده از سرایت نوسان محتوای تولیدی کاربران در بازار بورس اوراق بهادار تهران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
تقیه صدیقه ,تقیه صدیقه ,خواجه محمودآبادی حمید ,خواجه محمودآبادی حمید ,ابطحی یحیی ,ابطحی یحیی ,حاتمی نسب حسن ,حاتمی نسب حسن
|
|
منبع
|
دانش سرمايه گذاري - 1404 - دوره : 14 - شماره : 1 - صفحه:663 -686
|
|
چکیده
|
مقاله حاضر به بررسی تحلیل کلان داده از سرایت نوسان محتوای تولیدی کاربران در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحلیل نتایج تحقیق بر اساس رگرسیون چند متغیره مدل گارچ bekkچند متغیره می باشد علاوه بر این از رگرسیون های چند متغیری استفاده شده است تا نشان داده شود چه نوعی از رویدادهای وابسته به شرکت، منجر به افزایش نوسان در محتوای تولید شده توسط کاربر می گردد.در این تحقیق برای برآورد مدلها از متغیرهای نرخ بازده سهام هر محصول، کامنتهای مثبت و منفی، جستجوهای گوگل در مورد محصول، اعلام محصول جدید، توسعه کسب و کار، تعییرات اجرایی و مسائل حقوقی برای دو سهام ایران خودرو و سایپا استفاده شده است. داده ها سهام ایران خودرو 1397 الی 1400 و سهام سایپا 1400الی 1400 و از سایت بورس اوراق بهادار و سایت گردآوری شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. نتایج تحقیق نشان داد بین مسائل حقوقی در سهام ایران خودرو و نوسانات کامنت مثبت یک رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد، بین مسائل حقوقی در سهام ایران خودرو و نوسانات کامنت منفی یک رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد، بین مسائل حقوقی در سهام ایران خودرو و نوسانات گوگل یک رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد، بین مسائل حقوقی در سهام سایپا و نوسانات کامنت مثبت یک رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد، همچنین بین مسائل حقوقی در سهام ایران خودرو و نوسانات کامنت منفی یک رابطه معنیدار و مستقیم وجود دارد اما بین مسائل حقوقی در سهام سایپا و نوسانات کامنت مثبت یک رابطهمعنی دار وجود ندارد .
|
|
کلیدواژه
|
تحلیل کلان داده، سرایت نوسان محتوای تولیدی، بورس اوراق بهادار تهران
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه مدیریت مالی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه مدیریت بازرگانی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, گروه مدیریت بازرگانی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
dr.hataminasab@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
content in the big data analysis of volatility spillovers of user generated content in the tehran stock exchange
|
|
|
|
|
Authors
|
taghieh sediegheh ,taghieh sediegheh ,khajehmahmoodabadi hamid ,khajehmahmoodabadi hamid ,abtahi yahya ,abtahi yahya ,hatami nasab hasan ,hatami nasab hasan
|
|
Abstract
|
the present article content in the big data analysis of volatility spillovers of user generated content in the tehran stock exchange. in this research, the variables of stock return rate of each product, positive and negative comments, google searches about the product, new product announcement, business development, executive amendments and legal issues for iran khodro and saipa stocks have been used to estimate the models. the data of iran khodro shares from 1397 to 1400 and saipa shares from 1400 to 1400 were collected from the stock exchange website. the random sampling method is simple. the results of the research showed that there is a significant and direct relationship between legal issues in iran khodro shares and positive comment fluctuations, there is a significant and direct relationship between legal issues in iran khodro shares and negative comment fluctuations, between legal issues in iran khodro shares and there is a significant and direct relationship between google fluctuations, there is a significant and direct relationship between legal issues in saipa shares and positive comment fluctuations, and there is a significant and direct relationship between legal issues in iran khodro shares and negative comment
|
|
Keywords
|
big data analysis ,fluctuating production content contagion ,tehran stock exchange
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|