توسعه مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی نظام بانکداری کشور

ریسک‌های عملیاتی به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین چالش‌های مدیریت سیستم‌های مالی محسوب می‌گردد. به همین جهت، توسعه یک مدل ریاضیاتی که وظیفه تصمیم‌سازی و معرفی بهترین راهبردهای برای مدیریت اثربخش ریسک‌های عملیاتی در بانک‌ها را بر عهده ‌دارد به عنوان گامی موثر در این زمینه معرفی گردد. مطالعه حاضر بر مبنای روش پژوهشی « توصیفی تحلیلی» با «توسعه یک مدل ریاضیاتی تصمیم‌گیری چند معیاره جامع» سازوکاری استاندارد و قابل اثبات را به جهت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهینه برای مدیریت اثربخش مجموعه ریسک‌های عملیاتی در سطح نظام بانکداری کشور ارائه داده است. «جامعه آماری» مطالعه حاضر عبارتند از؛ «بانک مرکزی»، «بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری وابسته به بخش دولتی و خصوصی». حجم جامعه آماری 250 عنصر گزارش می‌شود. قلمرو زمانی پژوهش برای دوره زمانی 1400 1395 است. اطلاعات ورودی موردنیاز جهت ایجاد از مدیران و کارشناسان ارشد بانک‌ها با ابزار پرسشنامه و بر اساس روش دلفی فازی جمع‌آوری شده است. پرسشنامه‌های طراحی‌شده مطابق با چارچوب متناسب‌سازی شده برای طبقه‌بندی عوامل و محرک‌های بروز ریسک عملیاتی بانک در شش گروه منشا، طراحی و بین خبرگان توزیع شدند. مطالعه حاضر، بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک‌های فازی تصمیم‌گیری چند معیاره به‌صورت گروهی (fmcgdm) و تاپسیس فازی (ftopsis) استفاده نموده است.

development of a comprehensive multi criteria decision making model in managing the operational risks of banking system

operational risks are considered as one of the most basic challenges in managing financial systems. therefore, the development of a mathematical model that is responsible for decision making and introducing the best strategies for effective management of operational risks in banks is considered as an effective step in this field. the present study, based on the &descriptive analytical& research method with &development of a comprehensive multi criteria decision making mathematical model& has provided a standard and provable mechanism for optimal decision making and effective decision making for effective management of operational risks at the banking system. the &statistical population& of the present study includes; ¢ral bank&, &banks and financial credit institutions affiliated with the public and private sectors&. the volume of the statistical population is 250 elements. the time domain of the research for the period is 1395 1400. the input information required to create the managers and senior experts of the banks has been collected with the help of a questionnaire and based on the delphi fuzzy method. questionnaires designed according to the adapted framework for classifying the factors and stimuli of the bank’s operational risk were designed in six groups of origin, and distributed among experts. the present study used multi criteria fuzzy group decision making (fmcgdm) and fuzzy topsis (ftopsis) techniques to analyze the data.