تحلیل پویای مدل جامع مدیریت ریسک در نظام بانکداری با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی

صنعت بانکداری به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد، نقش بسیار موثری در ارتباط با جذب و هدایت وجوه سپرده‌گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد و در این مسیر، با ریسک‌های متعددی روبرو است که مدیریت و کنترل و تعیین عوامل موثر بر آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی دینامیکی جهت مدیریت ریسک بانکی است. بدین منظور برای یافتن ساختار مولد ریسک و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روش پویاییشناسی سیستم‌ها استفاده شده که در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان شبیهسازی نتایج اجرای سناریوهای مختلف امکانپذیر است. در این راستا نتایج اجرای چهار سناریوی تصمیم بر روی مدل شبیهسازی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد کاهش سپرده قانونی و تسهیلات معوق و افزایش جذب سپرده، در مدیریت ریسک‌های نقدینگی و اعتباری بانک‌ها موثر است.

dynamic analysis of a comprehensive model of risk management in the banking system using a systems thinking approach

the banking industry, as one of the most important sectors of the economy, plays a very important role in attracting and directing depositors, providing services to people and participating in economic and social development, and in this way, it faces many risks that are particularly important to manage and control. one of the important steps for management of the risk is determination of the factors affecting on it. the purpose of the study is to present a dynamic model for bank liquidity risk management. for this purpose, system dynamics methodology has been used to find the risk-generating structure and provide an effective solution to manage it. in this method, the stimulation of different scenarios is possible by providing a mathematical model. in this regard, the results of the implementation of the four decision-making scenarios on the model were simulated and analyzed. the results show that decreasing the legal deposit and deferred loans and increasing the deposit attraction will affect on reducing banks’ liquidity risk.