نوسانات وام دهی در الگو سازی روابط سیاست های پولی، ساختار سرمایه و ریسک پذیری بانک ها

سیاست پولی می‌تواند بر وضعیت بانک‌ها از جمله ریسک‌پذیری آنها اثرگذار باشد. در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیر مستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت استفاده نماید. به همین منظور هدف این پژوهش، نوسانات وام دهی در الگو سازی روابط سیاست های پولی، ساختار سرمایه و ریسک پذیری بانک ها می‌باشد. در این پژوهش از اطلاعات مالی 21 بانک پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 استفاده گردید. نمونه‌گیری نیز به روش حذف سیستماتیک انجام شد. داده های مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها، نرم افزار ره آورد نوین تدبیر پرداز و نیز از سایت متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار و سایت های www.rdis.ir و www.irbourse.com و همچنین سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیدند. جهت طبقه بندی داده ها از نرم افزار excel استفاده شده است هم چنین پس از طبقه بندی داده های پژوهش برای پردازش اطلاعات و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار eviews10 استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند‌متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که بین سیاست های پولی، نوسانات وام دهی بانک ها، ساختار سرمایه و ریسک پذیری بانک ها ارتباط معناداری وجود دارد..اما بین نسبت پوشش نقدینگی و اندازه بانک ارتباط معناداری با نوسانات وام دهی بانک ها نداشت.

lending fluctuations in modeling monetary policy relationships, capital structure and banks’ risk-taking

monetary policy can affect the position of banks, including their risk-taking. in implementing monetary policy, the central bank can directly use its regulatory power or indirectly use its influence on money market conditions as a powerful money issuer. therefore, the purpose of this study is lending fluctuations in modeling the relationship between monetary policy, capital structure and banks’ risk-taking. in this study, the financial information of 21 banks listed on the tehran stock exchange during the years 1391 to 1397 was used. sampling was performed by systematic removal method. the required data were collected from the financial statements of companies, rahavard novin tadbir pardaz software and also from the site belonging to the stock exchange organization and the sites www.rdis.ir and www.irbourse.com as well as the site of the central bank. . excel software has been used to classify the data. also, after classifying the research data, eviews10 software has been used to process the information and test the research hypotheses. the statistical method used in this study was correlational and multivariate regression model was used to calculate the independent and dependent variables and also to test the hypotheses. the results of testing the research hypotheses indicate that there is a significant relationship between monetary policy, bank lending fluctuations, capital structure and banks’ risk-taking. in the study of control variables, the determination of the ratio of assets to equity of banks has a significant relationship with fluctuations in bank lending.