سرایت پذیری ریسک درماندگی مالی در بانک های ایران با رویکرد تلاطم شرطی پویا

در پژوهش حاضر به اثر سرایت پذیری درماندگی مالی در بانک های ایران با رویکرد تلاطم شرطی پویا جهت استفاده تصمیم گیران اقتصادی و مدیران مالی پرداخته شده است.جامعه آماری پژوهش شامل بانک های ملت، تجارت ، صادرات و پارسیان می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر با به کارگیری روشkmv و مفهوم فاصله تا نکول و با استفاده از مدل var و استفاده از روش dcc garch، احتمال سرایت درماندگی مالی به سایر بانک ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج به دست آمده،حاکی از وجود رابطه معنادار بین ریسک درماندگی مالی بانک ها با یکدیگر بوده است؛بانک ملت در معرض بیشترین ریسک سرایت درماندگی و بانک پارسیان، کمترین اثرپذیری را نشان می دهد. بر اساس نتایج مدل، افزایش ریسک های عملکردی بانک ها از جمله ریسک اعتباری و ریسک بازار، بر افزایش ریسک درماندگی مالی تاُثیر معناداری داشته و این ریسک می تواند بر دیگر بانک ها در شبکه ارتباطی بانک ها و سپس کل اقتصاد سرایت نماید.

the contagiousness of the risk of financial distress in iranian banks with a dynamic conditional turbulence approach

in the present study, the effect of the spread of financial distress in iranian banks with a dynamic conditional turbulence approach for the use of economic decision makers and financial managers has been investigated.the statistical population of the study includes mellat, tejarat, saderat and parsian banks, which have been analyzed in the period of 2016 2016. the present study, using the kmv method and the concept of distance to default, and using the var model and the dcc garch method, has investigated the possibility of spreading financial distress to other banks.the results show that there is a significant relationship between the risk of financial helplessness of banks with each other; bank mellat has the highest risk of transmission of helplessness and parsian bank shows the least effectiveness. according to the results of the model, increasing the operational risks of banks, including credit risk and market risk, has a significant effect on increasing the risk of financial distress and this risk can spread to other banks in the banks’ communication network and then the entire economy.