بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک رفاه با استفاده از تحلیل تابع بقا (شعب شهر تهران)

ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار (همچون ویژگی های مربوط به وام، ویژگی های فردی مشتریان و عوامل اقتصاد کلان) بر ریسک اعتباری گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5319 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1392-1397 از بانک رفاه وام گرفته اند استفاده شده است. این مقاله با استفاده از مدل های مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتری کاپلان - میر و مدل شبه پارامتری کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است.نتایج مدل نشان داد که متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی بر منحنی های تابع بقا و تابع نرخ خطر تاثیر گذارند. در افق های زمانی کوتاه مدت (مثلا یک ساله) شرایط اقتصادی جامعه نقش کلیدی در وقوع قصور این دسته از مشتریان بازی می کند.

investigating factors affecting credit risk customers’ credit risk using survival function analysis (tehran branches)

credit risk is one of the most important risks in the banking industry. this study aimed to identify factors that influence credit risk (such as loan characteristics, individual customer characteristics, and macroeconomic factors). for this purpose, a random sample of 5 customers who borrowed from refah bank during the period 19-92-92 was used. this paper investigates the factors affecting customer default risk using conventional survival analysis models including kaplan-meier nonparametric model and cox pseudo-parametric model.the results of the model showed that variables such as loan amount, number of installments, number of children, education, age, type of job and job title influenced the survival and risk function curves. in the short-term (eg, one-year) horizon, the economic conditions of the community play a key role in the failure of these customers.