مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه های نوین پرداخت بین بانکی

در این تحقیق به منظور اندازه گیری ریسک نقدینگی در سامانه های پرداخت بین بانکی ، سری زمانی مجموع مانده های داده های روزانه سامانه های پرداخت یک بانک ایرانی را از تاریخ 94/01/01 تا تاریخ 1398/05/31را بدست آورده و سپس مانایی سری زمانی را با آزمون های دیکی فولر و فیلیپس پرون بررسی و مقدار ارزش در معرض خطر و زیان مورد انتظار داده های سامانه های پرداخت را با روش تاریخی محاسبه و با روش پارتو مقایسه نمودیم. نتایج بدست آمده از پس آزمایی های کوپیک و کریستوفرسون نشان دادکه روش تعمیم یافته پارتو به منظور مدیریت بهتر ریسک نقدینگی بانک ها براساس داده های روزانه سامانه های پرداخت بهتر از روش تاریخی هست.سپس برمبنای آن نسبت به تهیه جدول اشتهای ریسک بانک اقدام نمودیم تا بانک برمبنای آن بتواند سپری از دارایی های نقد شونده را برای مدیریت ریسک نقدینگی در سامانه پرداخت فراهم نماید.

liquidity risk management in modern interbank payment systems

in this study, in order to measure the liquidity risk in interbank payment systems, the time series of daily data balances of an iranian bank’s payment systems from 01/01/94 to 31/5/98 and then we examined stationary time series with dickey fuller and philips peron tests and compared the expected value and risk value of payment systems data with the historical method and compared with the pareto method. the results of the kopik and christofferson tests showed that pareto’s generalized approach to better manage banks’ liquidity risk is better than historical method based on daily data of payment systems. the bank can then provide liquidity management operations to manage the liquidity risk in the payment system