|
|
|
|
بررسی تاثیر شاخص‌های ریسک و رقابتی بانک‌ها بر ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی (mes) با استفاده از مدل gmm
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
فدائی واحد میثم ,دهقان دهنوی محمد علی ,دیواندری علی ,امیری میثم
|
|
منبع
|
دانش سرمايه گذاري - 1399 - دوره : 9 - شماره : 36 - صفحه:317 -334
|
|
چکیده
|
ریسک سیستمی به‌عنوان یکی از مفاهیم جدید در حوزه مالی از سال 2008 بسیار موردتوجه قرار گرفت و این ریسک در صنعت بانکداری به دلیل رابطه تنگاتنگ بانک‌ها در عملیات روزانه خود بیشتر مدنظر قرار دارد. ازاین‌رو شناسایی عوامل موثر بر این ریسک در صنعت بانکداری هدف اصلی پژوهش حاضر است. در این پژوهش رابطه شاخص‌های اقتصاد کلان (نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی و تورم)، ریسک (ریسک نقدینگی و نکول) و رقابتی (شاخص هرفیندالهیرشمن و اندازه دارائی‌ها) بانک‌ها با استفاده از داده‌های بانک‌ها از سال 1388 تاکنون و با استفاده از روش پنل دیتا gmm مورد آزمون قرار گرفت.نتایج حاصل از مدل‌سازی نشان می‌دهد بین شاخص ریسک نکول (اعتباری) با ریسک سیستمی صنعت بانکداری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین در تمامی شاخص‌های رقابت شامل شاخص هرفیندالهیرشمن و اندازه بانک‌ها نیز رابطه مستقیم وجود داشته و در شاخص‌های کلان اقتصادی نیز رابطه نرخ بهره و تورم با ریسک سیستمی بانک‌ها مستقیم و معنادار است.
|
|
کلیدواژه
|
ریسک سیستمی، نرخ رشد اقتصادی، تورم، شاخص هرفیندال- هیرشمن، ریسک نکول
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی(ره), دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
amiry@atu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigating the effect of risk and competitiveness indicators of banks on systemic risk with the marginal expected shortfall (MES) approach using the GMM model
|
|
|
|
|
Authors
|
fadaee vahed meysam ,Dehghan Dehnavi mohammad Ali ,divandari ali ,amiry meysam
|
|
Abstract
|
Systemic risk has been considered as one of the new concepts in the field of finance since 2008 and this risk is more considered in the banking industry due to the close relationship between banks in their daily operations. Therefore, identifying the factors affecting this risk in the banking industry is the main purpose of this study. In this study, the relationship between macroeconomic indicators (interest rate, economic growth rate and inflation), risk (liquidity and default risk) and competitiveness (HerfindahlHirschman index and asset size) using banks’ data from 2009 to date and with The GMM data panel method was tested.The results of modeling show that there is a significant and direct relationship between default risk index (credit) and systemic risk of the banking industry. Also, in all competition indicators, including HerfindahlHirschman index and the size of banks, there is a direct relationship, and in macroeconomic indicators, the relationship between interest rates and inflation with the systemic risk of banks is direct and significant.
|
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|