تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
|
|
|
|
|
نویسنده
|
خواجوی شکراله ,عبدی طالب بیگی هادی
|
منبع
|
دانش سرمايه گذاري - 1395 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:79 -93
|
|
|
چکیده
|
هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1391-1382میباشد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل r/s و توان هرست به بررسی تصادفی بودن سری زمانی بازده نقدیو قیمت پرداخته شده است. تحلیل r/s به عنوان یک روش غیرخطی قوی برای بررسی سریهای زمانی تصادفیو تشخیص آنها از سریهای زمانی غیرتصادفی کاربرد دارد که مهمترین مزیت تحلیل r/s عدم وابستگی به نوعتوزیع سری زمانی مربوط است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که سری زمانی شاخص بازدهنقدی و قیمت مستقل و تصادفی نیست و دارای حافظه بلندمدت میباشد.
|
کلیدواژه
|
نظریه آشوب ,ابعاد فراکتال ,توان هرست ,گام تصادفی ,کارایی بازار
|
آدرس
|
دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
|
|
|
|
|
|
|