ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر دادههای درون-روزی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
رستگار محمد علی ,صداقتیپور امین
|
منبع
|
دانش سرمايه گذاري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:49 -67
|
|
|
چکیده
|
امروزه با فراگیر شدن معاملات آنلاین و الگوریتمی، نیاز است تا دادههای معاملاتی بازارهای مالی با سرعت بالاتری تحلیل و به تصمیمی سودآور تبدیل شوند. هدف این مقاله توسعه یک سیستم معاملات خودکار و الگوریتمی بر روی قرارداد آتی سکه طلای بورس کالای ایران است. با توجه به این که تحلیل تکنیکال برای بازارهای دو طرفه (موقعیت خرید و فروش) مناسب است، از سیگنال 8 ابزار تکنیکال برای سیستم معاملاتی استفاده شده است. به منظور ایجاد سیستم معاملاتی نیز از الگوریتم mopso با هدف بهینهسازی دو تابع بازدهی و ارزش در معرض خطر شرطی (cvar) بهره گرفتهایم. همچنین برای تکمیل سیستم مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر بهینه برای قرارداد آتی تعیین شده است. نتایج نشان میدهد که سیستم معاملاتی طراحی شده نسبت بازدهی به ریسک مطلوبتری نسبت به دیگر استراتژیهای رقیب مانند خرید و نگهداری و فروش و نگهداری دارد. همچنین چارچوب زمانی 30 دقیقه برای طراحی سیستمهای معاملاتی بر روی قرارداد آتی سکه طلا مناسب به نظر میرسد.
|
کلیدواژه
|
معاملات الگوریتمی ,قرارداد آتی سکه طلا ,تحلیل تکنیکال ,ارزش در معرض خطر شرطی
|
آدرس
|
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها, گروه مهندسی مالی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها, ایران
|
پست الکترونیکی
|
a.sedaghatipour@modares.ac.ir
|
|
|
|
|