>
Fa   |   Ar   |   En
   ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی  
   
نویسنده رستگار محمد علی ,صداقتی‌پور امین
منبع دانش سرمايه گذاري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 28 - صفحه:49 -67
چکیده    امروزه با فراگیر شدن معاملات آنلاین و الگوریتمی، نیاز است تا داده‌های معاملاتی بازارهای مالی با سرعت بالاتری تحلیل و به تصمیمی سودآور تبدیل شوند. هدف این مقاله توسعه یک سیستم معاملات خودکار و الگوریتمی بر روی قرارداد آتی سکه طلای بورس کالای ایران است. با توجه به این که تحلیل تکنیکال برای بازارهای دو طرفه (موقعیت خرید و فروش) مناسب است، از سیگنال 8 ابزار تکنیکال برای سیستم معاملاتی استفاده شده است. به منظور ایجاد سیستم معاملاتی نیز از الگوریتم mopso با هدف بهینه‌سازی دو تابع بازدهی و ارزش در معرض خطر شرطی (cvar) بهره گرفته‌ایم. همچنین برای تکمیل سیستم مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر بهینه برای قرارداد آتی تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیستم معاملاتی طراحی شده نسبت بازدهی به ریسک مطلوب‌تری نسبت به دیگر استراتژی‌های رقیب مانند خرید و نگهداری و فروش و نگهداری دارد. همچنین چارچوب زمانی 30 دقیقه برای طراحی سیستم‌های معاملاتی بر روی قرارداد آتی سکه طلا مناسب به نظر می‌رسد.
کلیدواژه معاملات الگوریتمی ,قرارداد آتی سکه طلا ,تحلیل تکنیکال ,ارزش در معرض خطر شرطی
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها, گروه مهندسی مالی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها, ایران
پست الکترونیکی a.sedaghatipour@modares.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved