>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام  
   
نویسنده بت‌شکن محمدهاشم ,محسنی حسین
منبع دانش سرمايه گذاري - 1397 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:267 -284
چکیده    امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیش بینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار می رود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت(bekk)، همبستگی شرطی ثابت(ccc)، همبستگی شرطی پویا(dcc) و مدل گارچ چند متغیره(varmagarch) در یک دوره 12 ساله تا انتهای 1395 می پردازد. هدف این پژوهش مشارکت در ایجاد شناسایی تاثیر تکانه های خارجی با اهمیتی چون نفت بر بازدهی شاخص بورس به منظور استفاده در مدیریت نوسان های مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و مدیریت ریسک است. نتایج این پژوهش موید وجود همبستگی های شرطی در نوسان های کوتاه مدت و وجود اثرات سرریزی قیمت نفت بر شاخص بورس است.
کلیدواژه سرریز نوسان ,همبستگی شرطی پویا ,بازار نفت ,شاخص سهام
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved