بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
قهطرانی علیرضا ,نجفی امیر عباس
|
|
منبع
|
مهندسي صنايع و مديريت شريف - 1393 - دوره : 30-1 - شماره : 1/2 - صفحه:3 -10
|
|
|
|
|
چکیده
|
در این نوشتار مسیله‌ی انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین‌منظور، ارزش در معرض خطر شرطی موزون (wcvar) ــ که ترکیبی است از چند ارزش در معرض خطر شرطی با سطوح اطمینان مختلف ــ به‌عنوان معیار بهینه‌سازی در نظر گرفته شده است. ارزش در معرض خطر شرطی موزون (wcvar) یک مدل خطی است که از لحاظ محاسباتی کارایی بالایی دارد. مهم‌ترین ویژگی این مدل تولید جواب‌هایی با خصوصیت چیرگی تصادفی است. توسعه‌ی صورت گرفته در این مدل، در نظر گرفتن داده‌های غیر‌قطعی است و بازده‌های انتظاری نیز غیر‌قطعی‌اند؛ از این رو برای بررسی داده‌ها از رویکرد استوار استفاده می‌شود. افزون براین، برای توسعه‌ی مدل ارایه شده در این مقاله از برخی محدودیت‌ها برای حفظ تنوع‌پذیری نیز استفاده شده است.
|
|
کلیدواژه
|
بهینه‌سازی سبد مالی ,برنامه‌ریزی خطی ,چیرگی تصادفی ,ارزش در معرض خطر شرطی موزون ,بهینه‌سازی استوار
|
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, استادیار دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
aanajafi@kntu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|