بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه بیشینه
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
نامدار زنگنه سودابه ,حسن پور عاطفه
|
|
منبع
|
مهندسي صنايع و مديريت شريف - 1396 - دوره : 33-1 - شماره : 2/1 - صفحه:11 -19
|
|
چکیده
|
در این مقاله یک مدل استوار جدید براساس رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه- بیشینه برای مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه چندهدفه ارائه شده است. برای این منظور به دو هدف مسئله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری میانگین واریانس مارکویتز، بازدهی و ریسک انتظاری، دو هدف جدید، سود تقسیم شده سالیانه و قیمت سهام در آخرین روز معامله، اضافه شده است. ابتدا با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی کمینه- بیشینه مدل قطعی مسئله ارائه شده است، سپس برای درنظر گرفتن عدم قطعیت در بازدهی و ریسک انتظاری، با استفاده از رویکرد برتسیمس و سیم مدل مسئله به مدل استوار چندهدفه تبدیل شده و از آن برای بهینه‌سازی یک نمونه‌ی 20 سهمی پذیرفته شده در بورس تهران در سال 1392، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مدل‌سازی صورت گرفته به‌خوبی می‌تواند برای مقابله با عدم قطعیت در مسئله‌ی تعیین سبد مالی چندهدفه در نظر گرفته شود.
|
|
کلیدواژه
|
انتخاب سبد مالی، برنامه‌ریزی آرمانی کمینه _ بیشینه، مدل استوار چندهدفه، روش برتسیمس و سیم
|
|
آدرس
|
دانشگاه الزهرا(س), دانشکده فنی- مهندسی, ایران, دانشگاه الزهرا(س), دانشکده فنی- مهندسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
a.hasanpour@student.alzahra.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|