پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین

تاثیر نرخ‌های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل‌سازی و پیش‌بینی آن را نشان می‌دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه‌ی مقادیر تکین (ssa) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری‌های زمانی است، برای مدل‌سازی و پیش‌بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه 1392 تا شهریور 1394 مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه‌شده از مدل arima به‌عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل arima از بسته نرم‌افزاری auto.arima در نرم‌افزار r استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه‌ای) و خطای پیش‌بینی (خطای برون نمونه‌ای) برای گام‌های پیش‌بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که ssa می‌تواند به‌عنوان یک روش توانمند برای این منظور به‌کار گرفته شود.