علیت مارکوف سوییچینگ و رابطه تولید و پول در ایران‌

چگونگی اثرگذاری پول بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد بوده و در این راستا نظرات مختلفی از سوی مکاتب اقتصادی ارایه شده است. در همین راستا مطالعات تجـربی زیادی برای بررسی روابـط علی بین تولید و پول انجـام گرفته که نتایـج متفاوتی در بر داشته است، که این امر می تواند به دلیل به کارگیری روش‌های مختلف در این مطالعات بوده‌ باشد. مدل‌های var از جمله متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده در این مطالعات می باشد اما به دلیل وجود ضعف-های اساسی آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق ضروری است. در این مطالعه سعی شده است رابطه علی بین پول و تولید اقتصاد ایران طی دوره ی 1391:3-1376:1 به روش مارکوف سوییچیینگ مورد بررسی قرار گیرد. توانایی ملحوظ کردن تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان از مهم ترین ویژگی های روش مارکف سوییچینگ می باشد. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت نشان می‌دهد که فقط در رژیم 1 که شامل دوره ی 1384:3 تا 1390:3 هست پول علت گرنجری تولید بوده و خنثی نمی‌باشد. همچنین در هر دو رژیم تولید علت گرنجری پول بوده اما نحوه ی ارتباط آن با پول در طی زمان ثابت نبوده و در رژیم 1، این دو متغـیر در جهت عکس هم تغییر کرده اند.